Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Models

Data do evento 07/08/2003 - 13:00

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) promoveu no dia 07 de agosto de 2003, o Seminário “Time-Varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Models” moderado por Caio Ibsen R. de Almeida no Auditório 1, situado na sede da Fundação Getulio Vargas, 11º andar, Praia de Botafogo.

Para conferir o artigo, clique aqui.