Simulation-based smoothing and filtering in factor stochastic volatility models: two econometric applications

Data do evento 01/11/2001 - 14:00

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) promoveu no dia 1º de novembro de 2001, o Seminário “Simulation-based smoothing and filtering in factor stochastic volatility models: two econometric applications” moderado por x no Auditório Eugênio Gudin, 10º andar, Praia de Botafogo.