Equilibrium Option Pricing and Market Incompleteness Driven by Illiquidity

Data do evento 26/07/2001 - 13:00

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) promoveu no dia 26 de julho de 2001, o Seminário “Equilibrium Option Pricing and Market Incompleteness Driven by Illiquidity” moderado por João Amaro de Matos no Auditório Eugênio Gudin, 10º andar, Praia de Botafogo.

Para conferir o artigo, clique aqui.